吉普赛人原住印度北部，约于公元1000年离开印度，经阿富汗、波斯、亚美尼亚、土耳其等地，到达欧洲。“吉普赛”一词源于欧洲人对罗姆人起源的误解，当时欧洲人误以为罗姆人来自埃及，于是称之为“埃及人”，而“吉普赛”是“埃及”。
